шаг 1Новая стратегия на истории
Вход: SPY выше EMA20, бумага выше EMA20 сегодня и вчера, гистограмма MACD выше нуля и растёт. Выход по первому событию: MACD вниз, закрытие под EMA20 или SPY закрылся под EMA20 — тогда выходим из всех позиций и держим KMLM, пока SPY не вернётся выше. На каждый сигнал $10 000.
| Правило | Сделок | Прибыльных | Средняя сделка | Профит-фактор | Итог |
|---|
| Прежнее: два выхода, KMLM только на свободные деньги | 5 237 | 28,8% | +0,24% | 1,12 | +$128 234 |
| Новое: три выхода, всё в KMLM | 6 500 | 35,5% | +0,03% | 1,02 | +$18 078 |
- Выход по SPY режет результат в семь раз: итог упал с +$128 234 до +$18 078, профит-фактор — с 1,12 до 1,02. Прибыльных сделок стало больше (35% против 29%), но почти все они мелкие.
- Больше половины выходов — по SPY: 3 463 из 6 481. Сделки рвутся на ровном месте, а через день-два те же бумаги покупаются снова, уже дороже.
- Причина — пила у средней. За 230 торговых дней SPY уходил под EMA20 20 раз, и 11 из них возвращался выше за один-два дня. Каждый такой нырок закрывает все позиции.
шаг 2Что чинит выход по SPY · все сигналы подряд
| Вариант | Сделок | Прибыльных | Средняя сделка | Профит-фактор | Итог |
|---|
| Новое правило как есть | 6 500 | 35,5% | +0,03% | 1,02 | +$18 078 |
| Выход по SPY после 2 закрытий подряд под EMA20 | 6 010 | 35,1% | +0,25% | 1,14 | +$151 058 |
| Выход по SPY после 3 закрытий подряд | 5 751 | 32,5% | +0,21% | 1,11 | +$118 489 |
| + сила к SPY за год выше нуля | 2 950 | 37,4% | +0,21% | 1,11 | +$61 265 |
| Без выхода по EMA20 (только MACD и SPY) | 6 078 | 39,3% | +0,02% | 1,01 | +$12 527 |
| Только фонды (ETF) | 782 | 35,0% | +0,13% | 1,12 | +$10 150 |
| Новое правило + издержки 0,1% на покупку и продажу | 6 500 | 33,3% | −0,17% | 0,91 | −$111 922 |
- Подтверждение вторым закрытием спасает правило: итог +$151 058 и профит-фактор 1,14 — лучше и нового, и прежнего правила. Однодневные нырки SPY больше не выбивают из позиций.
- Три закрытия — уже поздно: +$118 489. Настоящее падение успевает съесть часть прибыли.
- Издержки убивают «все сигналы подряд»: при 0,1% за сделку итог −$111 922. 6 500 сделок в год — это торговля на комиссию, поэтому правило нужно проверять как портфель.
шаг 3Живой портфель · $100 000, три-пять сильнейших бумаг
Из подходящих по правилу берутся бумаги с наибольшей силой к SPY за год (не слабее рынка), деньги делятся поровну. Период 14.10.2025 — 14.09.2026.
| Вариант | Итог | Просадка | Сделок | Прибыльных |
|---|
| SPY «купил и держал» | +14,9% | −9,1% | — | — |
| Прежний лучший: 3 позиции, выход MACD, KMLM на свободные деньги | +179,6% | −37,7% | 63 | 44,4% |
| Новое правило, 3 позиции | +44,2% | −50,5% | 110 | 43,6% |
| Новое правило, 5 позиций | +41,1% | −45,4% | 163 | 43,6% |
| Новое правило, 3 позиции, в защите кэш вместо KMLM | +36,2% | −48,9% | 91 | 41,8% |
| 3 позиции, без выхода по EMA20 | +92,0% | −41,8% | 103 | 46,6% |
| 3 позиции, выход по SPY после 2 закрытий | +117,8% | −45,0% | 85 | 49,4% |
| 3 позиции, выход MACD + SPY после 2 закрытий | +199,9% | −33,5% | 79 | 55,7% |
| То же + издержки 0,1% | +180,0% | −34,1% | 79 | 53,2% |
- Новое правило в портфеле — +44,2% против +179,6% у прежнего лучшего варианта, и просадка глубже: −50,5%.
- Лучший вариант — +199,9% за период при просадке −33,5%: три позиции, выход по MACD, а из всех позиций в KMLM — только когда SPY закрылся под EMA20 второй день подряд. 56% прибыльных сделок, с издержками +180,0%.
- KMLM лучше кэша: +44,2% против +36,2% при том же правиле. Сам KMLM за период +13,6% — защита работает, но не приносит большой прибыли.
советЧто торговать
Оставить выход в KMLM, но по второму закрытию SPY под EMA20, а не по первому. Держать три позиции — сильнейшие к SPY за год, выход по пересечению MACD вниз; выход по закрытию бумаги под EMA20 убрать.
- Второе закрытие вместо первого. Больше половины уходов SPY под среднюю длились один-два дня. Ожидание одного дня отсекает эти ложные тревоги, а настоящие падения всё равно успевает поймать.
- Три позиции. Пять позиций дают меньше (+41,1% против +44,2% у трёх при новом правиле): деньги расходятся по более слабым бумагам, а просадка почти та же.
- Без выхода по EMA20. Он срабатывает раньше MACD и обрывает прибыльные сделки — в портфеле без него результат вдвое выше (+92,0% против +44,2%).
- Номер в колонке «Сигнал» и вход по правилу — не одно и то же. Номер ставит первыми свежие пробои (пробой:1), а правило покупает только со второго дня над средней. Пробой — это список на завтра.
Сейчас в терминале: журнал считает новое правило как есть — выход по первому закрытию SPY под EMA20 и все сигналы по $10 000. Вариант «второе закрытие, три позиции, выход MACD» пока проверен только здесь.
осторожноЧего эти цифры не доказывают
- Один год — одна фаза рынка. За период SPY +14,9%; почти любая система с фильтром тренда выглядит хорошо. Нужна проверка на 3–5 годах с настоящим падением.
- Лучший вариант выбран из многих на тех же данных: 1, 2 или 3 закрытия, 3 или 5 позиций, с EMA20 или без. Такой победитель почти всегда выглядит лучше, чем торгуется потом.
- 79 сделок в трёх бумагах. Итог могут делать две-три удачные сделки; просадка −33,5% — это треть счёта.
- Вход по закрытию дня сигнала. На деле покупка будет на открытии следующего дня, а выход по SPY после второго закрытия — ещё на день позже.
- Список S&P 500 сегодняшний: в нём нет компаний, которые за год из индекса вылетели.
из TradeZellaЧто стоит внедрить
- Стадии рынка: недельные средние как фильтр «в какой фазе бумага».
- Заметка «почему вошла» к каждой сделке. Без неё журнал показывает, что произошло, но не показывает, о чём думал трейдер.
дальшеСледующая проверка
- Перенести в журнал терминала выход по второму закрытию SPY и портфель из трёх позиций, чтобы результат пересчитывался каждую ночь на свежих данных.
- Сделать расчёт честнее: вход по открытию следующего дня и 0,1% издержек. Если портфель и после этого заметно обгоняет SPY, ему можно доверять.